浅谈经济学中的不确定性

摘要：本文研究三种经济学中的不确定性理论，关系到经济学说史上影响最大的三个派别：凯恩斯学派、芝加哥学派和奥地利学派。通常认为，这三大学派的经济学理论充满差异和冲突但是，从笔者的阅读研究来看，凯恩斯、奈特和哈耶克在不确定性在经济学理论中的应用中找到了对话的平台。同时，通过对反脆弱原理的阐述，为个体在不确定性的环境中的经济选择提供了策略。

关键词：不确定性；经济理论；反脆弱原理

1776年，经济学之父亚当·斯密的《国富论》的出版标志着经济学作为一门独立的科学开始形成。1880年，马歇尔《经济学原理》的问世，标志着西方经济学理论体系的完成。无论是斯密的《国富论》，还是马歇尔的《经济学原理》，他们一个共同的假设是市场是完全的，而完全市场的一个重要特征是其信息时充分的，不存在信息不对称的弊端。在完全市场的环境下，消费者和厂商所作出的决策是确定性决策。然而，在现实经济生活中，现实的市场状况离完全竞争的条件相去甚远。传统经济学和新古典经济学这种脱离实际的假设使得在这个框架下所得出的结论在现实中不堪一击。在现实生活中，无论是消费者，还是厂商，他们所掌握的信息都是十分不完备的，因此，他们均面临着诸多不确定性，这种不确定性决定了，无论其采取什么行动，结果通常是难以达到最大化目标的。所以需要把不确定性分析引入经济学研究中去。

一、不确定性世界中的三种经济理论概述

对于风险与不确定性，历史上有很多经济学家和数学家对其进行过深入研究。凯恩斯、奈特和哈耶克就是其杰出代表。

（一）凯恩斯：“没有不确定性的凯恩斯就像不是王子的哈姆雷特”

纵观凯恩斯一生的研究历程，他的理论研究始终是围绕着三个密切相关的基本概念展开的：概率、理性和不确定性。在此三者中，基础研究是概率论，本质方法是理性论，核心结果是不确定性。凯恩斯的思想在其两本巨著中得以充分体现：《概率论》和《就业、利息和货币通论》。这两部著作的关系可归纳为：蕴含在《概率论》中的信念理性和不确定性理论是《通论》的思想基础。信念选择理论的核心在于其向我们揭示了传统的概率论是无法对现实生活中的不确定性进行数量化的，因而传统概率理论根本不可能解决现实生活中的不确定性问题。

基于对资本主义市场的深刻认识，凯恩斯构建了自己的不确定性思想，这种不确定性思想也是凯恩斯构建《通论》的基点。凯恩斯从心底里对资本主义的自由市场经济有着一种忧虑：不确定性广泛存在于自由市场中，而人类没有足够的知识和工具去掌控这些不确定性却必须在一个充满着不确定性和风险的现实世界中进行决策，这是人类无法摆脱的尴尬处境。

（二）哈耶克：“我们的无知的重要性”

凯恩斯强调不确定性，是为了解决由不确定性而引发的经济学问题，他担心人类拥有的有限知识和工具是的人们对世界的认知存在偏差。不同于凯恩斯消极地看待不确定性，哈耶克认为，由于不确定性广泛存在于现实世界中，自由选择和自由市场秩序的存在才是必要的。科学所取得的巨大成就并不能减弱我们无知的重要性，恰恰相反，不断进步的科学技术要求我们更为严肃地对待知识在现实世界中的有限性和有效性。当我们对世界的认知逐渐加深，认知偏差逐渐减小，我们有关自己的无知的知识，也就越重要。

（三）奈特：“最具有不确定行的活动就是把资源用于减少不确定性”

如果说凯恩斯是悲观主义者，哈耶克是乐观主义者，那么奈特对待不确定性的态度则是中性。在他看来，不确定性是生活中的一个基本的客观事实，虽然现实世界中不确定性是无法被完全消除的，但是我们可以努力将其减小。至于究竟能够将不确定性减小到什么程度，这取决于我们社会对不确定性的容忍程度。在一定范围内，一个社会对不确定性的容忍程度与这个社会的健康程度呈正相关。

凯恩斯、哈耶克和奈特，将一种不确定性的分析框架渗透在经济学研究之中，探讨在一个不确定世界中人类基于不完美知识的决策行为，这种充满智慧的思维方法向我们打开了一扇明亮的思想窗户。

二、面对经济不确定性的对策：反脆弱原理

上文探讨的是经济研究层面的不确定性。而作为社会中的自然人，我们更为关心的是在这个充满不确定性和波动的社会中，我们该采取什么策略，才能保住自己的利益，稳稳地走上人生巅峰呢？纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在其著作《反脆弱》中给出了我们答案 。

什么是反脆弱呢？在书中，纳西姆·尼古拉斯·塔勒布是如此定义的：在现实生活中，存在着这样一类事物，当他们被暴露在多变的随机性事件之中，他们不但没有遭受负面影响，反而能够在混乱中茁壮成长，不断壮大，这就叫反脆弱性。简而言之，反脆弱性可以让事物在混乱多变的环境中变得更好。纳西姆·尼古拉斯·塔勒布所阐释的反脆弱机制无疑是对政治和经济领域都有启示的。当执政者深入理解了反脆弱原理，明白了适度的混乱和波动有益于维持生存和实现繁荣，那政府就不会总是动用有形的手去抑制市场波动和小的经济危机。剥夺市场应有的反脆弱性的集权只会导致脆弱，而最终的结果往往是有悖于执政者的初中的。

著名哲学家尼采有句名言：“只要杀不死我的，都会让我更强大”。这句名言无疑是对反脆弱原理的最佳阐释。无论是想要最大化人生价值个人，还是想要实现伟大复兴的国家，如果能够汲取反脆弱的智慧，在错误和失败中吸取教训，在波动和混乱中成长，从而变得更强大。

至此，笔者通过对经济学史的梳理，阐述了凯恩斯、奈特和哈耶克在经济学的不确定性研究中的理论；通过对反脆弱原理的阐述，为个体在不确定性的环境中的经济选择提供了策略。

经济学，其实就是研究选择的学问，而选择的迷人之处就在于其结果的不确定性。愿我们以经济学的不确定性理论武装自己的头脑，以反脆弱的生存策略在这个多变的世界中顽强成长。

参考文献：

[1]马歇尔.经济学原理[M].机械工业出版社，2013.

[2]约翰·梅纳德·凯恩斯.就业、利息和货币通论[M].经济管理出版社，2012.

[3]海曼.P明斯基.凯恩斯〈通论〉新释[M].清华大学出版社，2009.

[4]哈耶克.致命的自负—社会主义的谬误[M].中国社会科学出版社，2000.

[5]弗兰克·奈特.风险、不确定性和利润[M].中国人民大学出版社，2005.

[6]纳西姆·尼古拉斯·塔勒布：.反脆弱[M].中信出版社，2014.

（作者单位：中山大学）