不确定性风险理论探讨

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不确定性现象在现实生活中是普遍存在的，其表现形式较多，客观来源也不尽相同。例如，风险就是生活中不确定性现象的表征之一。风险具有极强的不确定性，如风险发生的不确定性，发生时间的不确定性，以及风险损失程度的不确定性等。若想进行风险管理，就必须研究风险的不确定性，掌握不确定性风险的变化规律，找到风险管控的真正突破口。

为此，笔者通过总结前人研究成果，综合应用系统科学、风险管理理论和不确定性理论，对不确定性风险进行深度探究，挖掘和发现风险发展和变化规律，构建不确定性风险评估理论框架，为不确定性风险理论和风险管理基础研究提供新思路和新方法。

风险与不确定性

1981年，美国风險分析协会曾专门对风险进行了定义，尽管提出了14种风险的定义，但最终还是放弃了对风险定义的使命。这说明不同的人依据不同的研究需要，对风险有不同的理解。如美国学者莫布雷（A.H.Mowbray）称“风险为不确定性”；美国学者威廉斯（C.A.Williams）将风险定义为“在给定的条件和某一特定的时期，未来结果的变动”；美国学者马奇和沙皮拉（March&Shapira）认为“风险是事物可能结果的不确定性”。目前，学术界比较通用的风险定义则为：事故发生的概率和产生后果的严重程度。

1921年，美国经济学家芝加哥学派创始人F.H.奈特教授在其著作《风险、不确定性和利润》中区分了风险和不确定性。奈特认为，风险是“可测定的不确定性”，而“不可测定的不确定性”才是真正意义上的不确定性，从理论定义角度可以区分风险和不确定性，但从项目评估方面看，这两个概念应该是统一的。为此，本文在立足于该定义的基础上，对风险进行了一系列的理论探讨和研究。

风险的基本数学表达式：

式中，R为系统的风险度；P为某段时间内系统发生事故的概率；S为事故产生后果严重程度。

如果考虑事故发生对环境因素及社会心理的影响，可将风险表达式改写为：

式中，k为环境因素及社会心理影响指数，通常是一个大于1的数值。

如果系统发生事故造成的后果形式各不相同，严重程度也不同，且各种形式后果和其严重程度相应的发生概率不同，则其风险表达式可写为：

式中，P（xi）为给定时间段内，严重度在xi和xi+dxi之间的第i类后果的事故发生概率；ai为累积因子。

确定性风险与不确定性风险

确定性风险

确定性风险的研究是从上世纪60年代开始的，确定性风险主要针对最严重事故进行N-1或N-K安全性检验，以最严重、最可信的事故为依据，即以“最严重事故决策标准”来获得某一特定状态下的系统安全运行极限。在确定性的稳定要求下，系统必须保证在对应于极端运行工况和最严重故障，即所谓“最坏情况”下仍然安全无恙。其结果不能反映在系统行为、负荷变化、元件故障等方面的概率属性，没有考虑那些发生概率很小但后果严重的事故，计算结果往往过于保守。

不确定性风险

目前，在经济学研究中，有人使用过不确定性风险的概念，但没有给出明确定义。在学术领域，关于风险的不确定性技术研究较多，也没有形成准确的概念。为此，本文根据研究需要，给出了不确定性风险的定义和特征。

不确定性风险是由于信息和认知的不完备，而导致潜在事件可能后果发生的不确定性，也可以表述为由发生潜在事件的不确定性所带来的损失。除了包括一般意义上的风险概念内涵，且充分体现了风险信息的不确定性和风险认知的不确定性。不确定理论、风险管理理论和系统科学理论将成为研究不确定性风险理论的支撑方法，如何将这3种理论结合运用，将是本文研究的重点。

确定性风险和不确定性风险的关系

现实生活中，确定性风险和不确定性风险共同处于系统中，既有本质区别，也有内在联系，两者相互矛盾，相互依存，在一定条件下可相互转化。确定性风险往往通过大量不确定性风险表现出来，不确定性风险是确定性风险的补充和表现形式，两者之间是辩证统一的关系。为了研究需要，本文进一步区分了确定性风险和不确定性风险，但在风险管理中又充分考虑确定性风险和不确定性风险的相互关系，通过不断解析，实现从不确定性向确定性转化，从而得到最优解。确定性风险和不确定性风险在生产系统中的转换关系，如图1所示。

不确定性风险的特征

由于风险具有较强的不确定性，其特征既具有传统风险的特性，也有不确定性的本质，现概括如下：

风险的本身不确定性

主要包括风险是否发生的不确定性、风险发生时间的不确定性、风险发生频率的不确定性、风险损失程度的不确定性。

风险的信息不确定性

由于硬件或技术条件的限制，从系统中获取的风险指标信息有限，如由于检测的困难，不能获得足够的资料。

风险的认知不确定性

人对自然界的认知本身就存在不确定性，不同的人对相同的事物有不同的认知，由于人对客观事物认知的不完整、不清晰，或是难以做到全面考虑，从而造成了认知的不确定性。

风险的可测性

通过大量数据分析，可以发现风险发生具有一定的规律性，人们可以通过随机数学、模糊数学和粗糙集理论构造分布模型，估测事故发生的概率和可能造成的损失程度。

风险的客观性

人们可以认识风险及改变风险存在和发生的条件，但风险是固有、客观存在的，不以人的意志为转移。

风险的普遍性

风险存在于生产系统的方方面面，无时不在、无时不有，且随着科技进步，又会产生新的风险。

由于风险本身的属性决定了其内在的不确定性，本文重点关注风险的可测性，通过研究分析系统风险本身存在的不确定因素，找到对应数量关系，应用不确定性理论和方法，从简单因素到复杂系统，建立明晰的风险管理研究思路。

理论框架

不确定性风险存在于生产生活中，生产或生活系统往往是一个动态复杂系统，复杂系统的不确定性风险研究，必须要依靠完备的理论体系支撑。系统科学与风险管理理论结合形成了系统安全理论，系统安全理论与不确定性理论结合形成了系统不确定性风险理论，其理论构架如图2所示。

总之，将系统不确定性风险理论应用到生产或生活中，按照系统自身特点，可以形成一套系统不确定性风险理论体系。由此可知，研究系统不确定性风险管理，就要基于以上3种理论，针对系统复杂性，构建数学评估模型，将不确定性风险转换为确定性风险，从而度量其风险程度，实现风险的全面管理。